ATR e volatilità

volatilità nel forex

Cos’è la volatilità?

Volatilità è un termine utilizzato per descrivere la variazione nel tempo di un prezzo di cambio. Maggiore sarà la variazione di prezzo, tanto più ampia sarà la volatilità. Ad esempio, un generico asset con la seguente sequenza di chiusura: 5, 20, 13, 7, e 17, sarà più volatile di un altro con la sequenza di chiusura di 7, 9, 6, 8, e 10. I titoli con una più alta volatilità sono considerati più rischiosi, poiché la variazione del prezzo –in rialzo o in ribasso– sarà maggiore se confrontata con titoli simili ma meno volatili ma contemporaneamente è quello che offre maggiori opportunità di guadagno, la volatilità nel mercato del FOREX viene spesso misurata utilizzando l’indicatore ATR, altri possibili strumenti di misura della volatilità e del suo andamento sono per esempio le Bande di Bollinger o la Deviazione Standard, tuttavia in questo articolo approfondiamo un pò l’ATR, che è senza dubbio il più utilizzato dai trader che operano sul mercato delle valute, rimandando a future trattazioni gli altri strumenti e le loro metodologie.

L’ATR.

Come appena detto l’Average True Range (ATR) è un indicatore statistico utilizzato per la misurazione della volatilità dei mercati, è stato ideato da Welles Wilder e descritto per la prima volta nel 1978 nelsuo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”.

In generale, l’ATR restituisce una misura della volatilità in termini di media mobile dell’ampiezza dei prezzi di un determinato periodo, l’average true range è dunque una media mobile (Average) della True Range degli ultimi “N” periodi (di default 14 giorni).

- La True Range è definita come la differenza tra:

  • Il massimo ed il minimo odierni,
  • Il massimo di oggi e la chiusura di ieri,
  • il minimo di oggi e la chiusura di ieri.

Calcolo della Average True Range

Come già detto, generalmente la ATR si misura su periodi di 14 giorni: sommando gli N periodi di TR e dividendo per N:

La media ATR è in dotazione standard nella maggior parte delle piattaforme e dunque non dobbiamo preoccuparci noi di calcolarlo.

La ATR ha la capacità di segnalare statisticamente l’andamento dell’interesse degli investitori verso il bene in esame, per questo diciamo che

- livelli alti e crescenti della ATR segnalano il proseguimento della forza del trend
- livelli bassi o decrescenti ne segnalano la diminuzione di intensità, indicando l’avvio di una fase di stabilizzazione prima di un possibile breakout o inversione.

È bene quindi realizzare un’analisi della volatilità del mercato prima di fare una scelta tra i cross di valute in rapporto alla vostra tecnica di trading, è consigliabile operare nel breve periodo in solo in condizioni di forte volatilità (forte interesse) e preferire i momenti più calmi nel quadro di operatività di lungo periodo (stabilità).

Buon Trading

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